Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Orientador: Antonio Carlos Moretti

Bibliographic Details
Main Author: Gratz, Livia Bastos, 1979- (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2012
Subjects:
Bancos Centrais - Regulamentação
Bancos - Regulamentação - Brasil
Capital (Economia)
Risco (Economia)
Algoritmos genéticos
Cantral banks - Laws and regulations
Banks and banking - Laws and regulations - Brazil
Capital
Risk
Genetic algorithms
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.12733/1618318
Country:Brazil
Oai:oai::871878

Internet

https://hdl.handle.net/20.500.12733/1618318

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