Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Orientador: Antonio Carlos Moretti

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Gratz, Livia Bastos, 1979- (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2012
Assuntos:
Bancos Centrais - Regulamentação
Bancos - Regulamentação - Brasil
Capital (Economia)
Risco (Economia)
Algoritmos genéticos
Cantral banks - Laws and regulations
Banks and banking - Laws and regulations - Brazil
Capital
Risk
Genetic algorithms
Texto completo:https://hdl.handle.net/20.500.12733/1618318
País:Brasil
Oai:oai::871878
Descrição
Resumo:Orientador: Antonio Carlos Moretti

Registros relacionados