Equações diferenciais estocásticas backward : uma aplicação em finanças

Orientador: Pedro Jose Catuogno

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Costa, Gustavo do Nascimento, 1993- (author)
Formato:	doctoralThesis
Idioma:	por
Publicado em:	2018
Assuntos:	Itô, Cálculo de Equações diferenciais estocásticas backward Representação de Feynman-Kac Modelo de Black-Scholes Itô calculus Backward stochastic differential equations Feynman-Kac representation Black-Scholes model
Texto completo:	https://hdl.handle.net/20.500.12733/1633674
País:	Brasil
Oai:	oai::1010043

Descrição
Resumo:	Orientador: Pedro Jose Catuogno

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