Medidas de risco em otimização de portfolios

Orientador: Jose Mario Martinez Perez

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983- (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2008
Assuntos:
Modelamento matemático
Otimização matemática
Otimização do Valor Ordenado (OVO)
Valor em Risco (VaR)
Conditional value at risk (CVaR)
Mathematical modelling
Mathematical optimization
Order-value optimization (OVO)
Value at risk (VaR)
Texto completo:https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495
País:Brasil
Oai:oai::419423

Texto Completo

https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495

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