Comparing machine learning algorithm performance for automated trading based on fundamentals

Aplicações recentes de machine learning em finanças têm destacado a capacidade dessas técnicas em prever retornos de ativos. Neste artigo, comparamos diferentes metodologias de machine learning na previsão de retornos de ações durante vários períodos de um mês, com base em fundamentos e dados de pre...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mattos, Daniel Lins (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2019
Subjects:
Machine learning
Extreme gradient boosting
Support vector machine
Random forests
Linear regression
Lasso
Backtesting
Stocks
Fundamentals
Regressão linear
Ações
Fundamentos
Economia
Aprendizado do computador
Ações (Finanças)
Análise de regressão
Modelos lineares (Estatística)
Modelos não lineares (Estatística)
Online Access:https://hdl.handle.net/10438/27899
Country:Brazil
Oai:oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/27899

Internet

https://hdl.handle.net/10438/27899

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