Does rollover risk matter in quantitative sovereign default models?
Em teoria, falhas de coordenação entre agentes podem levar países a não repagarem dívidas soberanas outrora contraídas. A presente dissertação busca compreender se este mecanismo é de fato importante para determinação do risco associado a uma dívida soberana. Argumentamos que a literatura existente...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Language: | eng |
| Published: |
2020
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10438/28984 |
| Country: | Brazil |
| Oai: | oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/28984 |